한화자산운용

운용시스템

한화자산운용은 체계적이고
정교한 리스크 관리로
시장 변동성에 대응합니다.

운용모니터링 체계 프로세스

  • 포트폴리오 운영

    운용팀

    • 운용계획서 준수
    • 법규 및 가이드라인 상 운용제한사항 점검

  • 리스크 관리

    리스크 관리팀

    • 리스크유형별(시장, 신용, 유동성) 위험관리
    • 포지션/손실/위험 한도 설정 및 모니터링
    • 리스크지표 산출 및 분석
    • 펀드성과평가 및 성과요인 분석

  • 컴플라이언스

    컴플라이언스

    • 제반 통제기준 준수여부 감시 : 법률사항/약관사항/기타 특약사항
    • 일상업무 사전/사후 모니터링 : 법률위험 사전관리 및 업무상 오류점검/조치

이중 모니터링 을 통해
운용 전 과정의 리스크를
철저히 관리 합니다.

리스크 관리 프로세스

  • 리스크 정책 수립 및 절차 설정

    위험관리 위원회

    • 리스크 관리 정책 수립 및 리스크 수준의 설정 및 변경

  • Portfolio Risk 측정

    • 신규펀드 및 상품 리스크 분석
    • 포트폴리오 핵심 리스크 확인 및 계량적 측정

  • Portfolio Risk 평가

    • 위험/수익 목표와 현황 비교
    • 위험 요인 기여도 분석

  • Portfolio Risk 보고

    • 위험요인 분석 후 관계자 소집 / 사후조치, 재발 방지 대책
    • 일간 위험 보고

내부통제와 준법감시를 통해
사전에 리스크를 예방하고
투명한 운용을 실천 합니다.

내부통제 점검체계 프로세스

  • 내부통제체계 구축

    • 내부통제 기준의 제/개정
    • 법규준수 정책의 수립
    • 법규준수 프로그램의 입안
    • 준법감시 계획 수립, 결과 보고
    • 책무구조도 마련 및 운영

  • 모니터링

    • 내부통제제도 운영실태에 대한 모니터링
    • 위법, 부당행위에 대한 감사위원회 보고, 제재 의뢰, 문제점과 미비사항 개선 및 시정요구
    • 내부통제제도 관련 정보수집

  • 일상업무 사전/사후 점검

    • 제반 업무/운용 규정 등의 제정 및 개폐 시 사전 검토
    • 이사회 등의 부의사항 사전 검토
    • 신규 업무 추진시 사전검토
    • 대외문서 및 마케팅자료 사전검토
    • 내부통제 준수여부 상시 모니터링 점검

  • 고객, 주주 및 이해관계자 보호

    • 민원처리 및 경영공시 업무 처리와 적정성 검토
    • 투자자 보호대책의 적정성 감시감독
    • 이해상충 점검 및 방지

  • 내부통제제도 관련 지원/자문

    • 내부통제제도 운영 관련 이사회, 경영진, 해당 부서 자문
    • 내부통제체계 구축 및 운영상황 경영진, 내부통제위원회 등 정례 보고
    • 임직원의 법규준수 및 업무 추진 관련 문의사항 자문